Gestion monetaria
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Este documento ofrece consejos sobre la gestión monetaria para el trading. Resalta la importancia de controlar el riesgo mediante el establecimiento de límites de pérdida por trade y en la cuenta general. También enfatiza la necesidad de tener una relación beneficio/riesgo favorable, como mínimo 2:1, y de asegurar parte de las ganancias para proteger el capital. Además, recomienda tener suficiente capital para soportar posibles pérdidas sin arriesgar demasiado por cada trade.
Gestion monetaria
- 1. GESTION MONETARIA: CONTROLANDO EL RIESGO Y CAPTURANDO BENEFICIOS La gestión monetaria es el proceso de analizar los trades en cuanto a riesgo/beneficio,determinar cuanto riesgo es aceptable y manejar tu posición para controlar el riesgo y sacarle la máxima rentabilidad Muchos traders pasan totalmente de este tema mientras buscan el sistema perfecto,"El Santo Grial",que no existe!!! Conozco a un trader que invirtió 5000 $ en opciones de un valor "caliente".El valor no paraba de subir y cuando la opción expiraba,el piramidó su posición,comprando más opciones con sus beneficios.Le iba tan bien que dejó su trabajo. Cuando se estaba aproximando a la marca del millón de $ le pregunté:Por qué no diversificas para proteger parte de tu capital? Me contestó que seguiría piramidando su posición hasta que tuviera 3 o 4 millones de dólares,entonces se retiraría y se compraría un velero. Recientemente me encontré a otra persona en una cena.Me contó que hacía seis meses había empezado a operar con valores.Le iba tan bien que también dejó su trabajo.Maravillado por lo bien que le iba le pregunté:Cuanto riesgo asumes en cada trade,medio punto,un punto..? El me contestó; Oh no!! Jamás asumo una pérdida. Una tercera persona estaba haciendo una fortuna comprando chicharros.También estaba pensando dejar un negocio que le iba muy bien para dedicarse al trading.Cuando le pregunté por sus estrategias de salida,me contestó: Sólo espero que suban,le dije: Y si bajan...Me dijo: Siempre se dan la vuelta Qué les ocurrió a estos TRADERS? El primero se quedó sin casa y los otros dos están a punto.Esta es la fría y cruda realidad de ignorar el riesgo.Como evitaremos hacer las burradas que hicieron estos chavalotes....?Gestión monetaria, gestión monetaria y más gestión monetaria.
- 2. DRAWDOWN El drawdown es el dinero que llevas perdido en tus operaciones,expresado como un porcentaje del dinero total de tu cuenta.Si obtuvieras beneficios en todos tus trades nunca tendrías un Drawdown.El drawdown no mide rendimiento,sólo el dinero que pierdes mientras alcanzas ese rendimiento.Su cálculo comienza con tu primer trade perdedor y continúa mientras tu cuenta continúa bajando. Ejemplo:Empiezas a operar con 20000 $ y pierdes 2000 $,tu drawdown será del 20 %.con los 8000 $ que te quedan ahora ganas 1000 $ y pierdes 2000 $ ,ahora tendrás 7000 $, (8000+1000-2000),con lo que tu drawdown será del 30% sobre los 10000 $ iniciales. Imagínate que hubieras comenzado ganando 2000 $,subes la cuenta a 12000 $ y entonces pierdes 3000 $,tu drawdown será del 25 %,porque llegaste a tener 12000 $ a tu favor, (9000/12000)=75 %. MAXIMO DRAWDOWN Es el porcentaje más grande de pérdidas entre los picos del capital,es decir,cuanto dinero has perdido hasta que has vuelto a breakeven.Si comienzas con 10000 $ y pierdes 4000 $ antes de volver a even (10000$ de nuevo),tu máximo drawdown será del 40%. Ten en cuenta que no importa lo que hayas engordado tu cuenta,un drawdown del 100 % te limpiará la cuenta. RECUPERARSE DE UN DRAWDOWN Muchos creen que si pierdes un 10 % todo lo que tienes que hacer es ganar otro 10 % para recuperarte,desafortunadamente esto no es así. Suponte que empiezas con 10000 $ y pierdes el 10 % (1000 $) ahora tienes 9000 $:Para volver a even,tendrás que hacer un 11.11% sobre los 9000 $,no el 10 % que sólo serían 900 $ y sólo tendrías 9900 $. Cuanto mayor es el drawdown más crudo lo tienes y mas % de tu capital tendrás que ganar .Una pérdida del 50 % te exige una ganancia del 100 % para volver a even .
- 3. % SOBRE TU NUEVO DRAWDOWN CAPITAL PARA VOLVER A EVEN Los traders profesionales saben lo difícil que es recuperarse de lo Drawdowns.Aquellos que sobreviven a largo plazo le tienen mucho respeto al riesgo.Ellos llegan donde están no por ser unos locos del riesgo,si no por todo lo contrario.Todos queremos conocer las historias de aquellos que convirtieron pequeñas sumas en fortunas pero nadie queremos saber que muchos de esos traders se quedaron sin blanca más tarde Drawdown Vs Porcentaje para volver a even
- 4. El Drawdown se refiere a cuánto dinero has perdido antes de alcanzar nuevos máximos de capital en tu cuenta.Cuanto mayor es el Drawdown más dificil se hace recuperar el dinero.Cualquier trader puede tener unos retornos asombrosos pasando del "Riesgo",pero más pronto que tarde destruirá su cuenta.Los traders profesionales saben esto y lo tienen en cuenta. Las buenas noticias es que aplicar la gestión monetaria es fácil,no hay que ser un lince para seguir unas sencillas directrices.Aquí hay unas guías que te pueden ayudar a largo plazo. 1. Arriega sólo una pequeña parte de tu cuenta en cada trade,a poder ser no más del 2%.Conozco a dos traders que han operado durante 15 años y han amasado pequeñas fortunas en este tiempo.De hecho se han construido la casa de sus sueños gracias al trading.Nunca operan con más de 2 o 3 contratos a la vez,arriesgan sólo el 1% de su cuenta en cada trade y usan stops muy ajustados. COLOCA STOPS REALES,LOS MENTALES NO FUNCIONAN 2. Limita tu riesgo total al 20% de tu cuenta,es decir,si tienes varias operaciones abiertas a la vez y todas salen perdedoras sólo perderás el 20% de tu cuenta. 3. Ten tu cociente Beneficio/Pérdida a un mínimo de 2:1,preferiblemente 3:1.Es decir,si arriesgas 1 punto por trade perdedor,deberías sacar 2 puntos en los trades ganadores.Ví recientemente a un trader arriesgar 3 puntos para sacar 1 punto.Por cada trade perdedor tiene que tener 3 ganadores para llegar a even,mal asunto. 4. Sé realista sobre el capital que tienes que tener en tu cuenta para Tradear.No pienses que vas a arriesgar una pequeña cantidad en un mercado apalancado como el E-mini. 5. Comprende el mercado en el que vas a operar y su volatilidad,ajusta el tamaño de tu posición acorde a esto.Ten posiciones más pequeñas en mercados volátiles o apalancados.
- 5. 6. Conoce la correlación de tus posiciones.Si estás largo en petroleo,gas natural y aceite para quemar,en realidad no tienes tres posiciones diferentes.Estos tres mercados están muy relacionados y sus precios se moverán de una forma muy similar.En realidad tienes una posición en Energía con tres veces el riesgo de una sola posición.Es lo mismo que estar largo con 3 contratos en petróleo o en gas natural. 7. Asegúrate una parte de tus beneficios.Si tienes la suerte de coger beneficios muy rápidamente en alguna operación,liquida parte de tu posición.Esto es muy bueno para el corto plazo,porque las grandes ganancias son muy pocas y están separadas en el tiempo. 8.Cuanto más activo seas como trader,menos dinero debes arriesgar por trade.Si haces docenas de trades al día no puedes arriesgar el 2 % de tu cuenta en cada uno.Si haces 5 o 6 trades al año puedes arriesgar un 4-6% en cada trade. 9.Debes estar suficientemente capitalizado.No existe el Santo Grial en esto,pero si hay uno, es que debes tener suficiente dinero para operar y no coger demasiados riesgos.Estos principios te harán sobrevivir a largo plazo. Imagina que empiezas con 10000 $ en tu cuenta y tienes la mala suerte de tener una racha perdedora que te barre la cuenta.Empiezas a tener una buena racha ganadora y sientes la frustración de no estar más capitalizado.Ahorras dinero otra vez y empiezas de nuevo,vuelves a tener un Drawdown que te barre la cuenta de nuevo. Tu fallo no ha tenido nada que ver con tu sistema,es sólo el resultado de no tener el suficiente capital.Debes tener la previsión de un Drawdown dos veces mayor que el que tengas en simulado y esperar también la mitad de los beneficios que alcanzaste en simulado .En el ejemplo de arriba deberías haber empezado con 20000 $ o más.Si hubieras empezado con un capital de tres a cinco veces mayor que tu máximo drawdown ,hubieras sobrevivido a largo plazo. 10. Nunca añadas posiciones a un trade perdedor.Si estas equivocado admítelo y cierra la posición.Dos equivocaciones no hacen un acierto.
- 6. 11. Piramida posiciones solo añadiendo a trades ganadores.Por ejemplo si estás largo con 6 contratos,puedes añadir 3 contratos( si la posición inicial es ganadora).Si piramidas hazlo con el parámetro del 2 % de riesgo sobre tu capital. 12. Coge beneficios si el trade va a tu favor,la regla del 2/1 beneficio- riesgo es buena.Una vez que tu beneficio supera al riego salte con la mitad de la posición y pon el stop en even. 13. Intenta no tener un Drawdown superior al 20-25 %.Si superas esta cantidad te será muy dificil ,por no decir imposible volver a even. 14. Párate y revisa tus métodos si tienes una racha perdedora importante.El mercado siempre estará esperándote.Si tienes 3-4 trades perdedores algo estás haciendo mal,respira hondo y analiza lo que ha pasado.Recuerda nunca vas a perder dinero cuando estés fuera del mercado. 15. Considera el impacto psicológico de perder dinero.Es algo que no puede ser cuantificado.A nadie le gusta perder dinero,pero cada uno reacciona de manera diferente.Preguntate que pasaría si perdieras X dinero...Tendría efecto en mi estilo de vida?.Tienes que sentirte a gusto con el riesgo que estás tomando. 16. Lo principal es que llevar una gestión monetaria es muy fácil y multiplicará tus posibilidades de éxito.Aquellos que han sobrevivido es porque fueron conscientes de ello,ni más ni menos.