Propuesta v.01

Tecnología al servicio del
SUPERVISOR.
23 de mayo de 2013
Delta.Supervisor
1

Contenido de nuestra propuesta.
1. Nuestra
experiencia Delta.Supervisor
2. Consultoría
3. Formación y
asistencia
técnica
permanente.
4. Software.
Delta.Supervisor
5. Características
técnicas del
software
6. Contacto
2

1. Nuestra experiencia.
Delta.Supervisor
3

1. Nuestra experiencia.
Nuestro equipo directivo y consultores tienen una amplia formación y dilatada
experiencia profesional, habiendo desempeñado funciones de responsabilidad
en organismos supervisores y entidades financieras, lo que nos aporta una
VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR y CAPACIDAD DE DAR RESPUESTA A
CUALQUIER NECESIDAD.
Delta.Supervisor ha sido diseñado sobre la base de nuestro conocimiento de
los mercados de valores, las prácticas y conductas de los players y el profundo
conocimiento de la normativa en vigor y de las normas generales de conducta
en los mercados de valores. Nuestros servicios de consultoría y software
para la detección de operaciones susceptibles de estar vinculadas con
prácticas de abuso de mercado han sido contrastados en más de 30
empresas financieras y chequeado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores española en el marco de sus funciones de supervisión.
4

2. Consultoría.
Delta.Supervisor
5

2. Consultoría.
Delta.Supervisor no sólo es un software, sino que ES UN SERVICIO que
consiste en:
•Realización de una due diligence inicial para conocer los objetivos marcados
por la Superintendencia de Valores y Seguros en materia de control de
prácticas relacionadas con abuso de mercado, hacer un inventario de los
medios técnicos disponibles y analizar las fuentes de información disponibles.
•Diseño de un plan director con las medidas a adoptar, equipos de trabajo,
funciones y responsabilidades, cronograma, etc.
•Seguimiento permanente del proceso de implantación de
Delta.Supervisor con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos
marcados y asesorar en las decisiones que la SVS deba adoptar a lo largo del
proceso.
El equipo directivo y consultores de GOMARQ trabajarán, en todo momento, en
coordinación con los técnicos de la SVS, bajo su coordinación y supervisión.
¡Todos remamos en el mismo sentido!
6

3. Formación y asistencia técnica permanente.
Delta.Supervisor
7

3. Formación y asistencia técnica permanente.
Nuestra propuesta de colaboración con la Superintendencia de Valores y
Seguros alcanza también las siguientes actuaciones:
•Programa de formación, que será impartido por técnicos especialistas de
GOMARQ, para alcanzar los siguientes objetivos:
 Que los técnicos de la SVS conozcan perfectamente el
funcionamiento de Delta.Supervisor y todo su potencial.
 Dar a conocer los fundamentos necesarios para llevar a cabo un
análisis eficaz de las alarmas detectadas por Delta.Supervisor.
 Definir un protocolo de actuación cuando se detectan operaciones
susceptibles de estar vinculadas con abuso de mercado: flujos de
información internos y externos, medidas a adoptar, papeles de
trabajo, etc.
•La SVS tiene opción de disponer de apoyo técnico y jurídico permanente de
GOMARQ para resolver consultas técnicas, analizar potenciales prácticas de
abuso de mercado, proponer medidas de actuación, formación periódica según
las necesidades, etc.
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4. Software. Delta.Supervisor
4.2.1. Procesos
automáticos.
Delta.Supervisor
4.2.3. Plataforma
de
comunicación.
4.2.2. Plataforma
de análisis.
4.1. ¿Qué
información
básica es
necesaria?
4.2. Esquema de
trabajo y flujo de
información.
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4.1. ¿Qué información básica es necesaria?
Bolsa de
Valores y/o
Entidades
Supervisadas
Operaciones: valor, cotización, volumen,
hora, intermediario,…
Valores restringidos: procesos
corporativos, OPA, OPV, suspensión de
cotización, …
Clientes vinculados: consejeros, alta
dirección, PRP, …
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4.2. Esquema de trabajo y flujo de información.
Bolsa de
Valores y/o
Entidades
Supervisadas
Procesos automáticos Plataforma de análisis Plataforma de comunicación
Plataforma para
interactuar con
entidades supervisadas,
requerir información y
hacer un seguimiento
de las incidencias
detectadas.
Plataforma utilizada por
el funcionario /
supervisor para
profundizar en el
análisis.
Se realizan filtrados
automáticos para
detectar operaciones
vinculadas con
procesos de
manipulación de precios
y utilización de
información privilegiada.
Delta.Supervisor
11

Hay 25 filtros diseñados
y posibilidad de
establecer filtros
adicionales.
¡No hay límite!
Manipulación
de Mercado
Manipulaciones Operativas
Manipulaciones de
Información
Transacciones Falsas o
Engañosas
Empleo de dispositivos
ficticios
Prácticas de
posicionamiento de
mercado
Operación con
Información
Privilegiada ABIP
ABMM
ABMO
ABMI
ABMOa
ABMOc
ABMOb
4.3. Procesos automáticos.
12

Hay 25 filtros diseñados
y posibilidad de
establecer filtros
adicionales.
¡No hay límite!
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Detalle de las
alarmas detectadas:
datos de la operación,
causas de la alarma, etc.
Información
detallada e
integrada.
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 Evolución de la cotización y del volumen
contratado por valor.
 Volumen contratado por entidad financiera.
 Volatilidad de la cotización y de índices
bursátiles.
 Ratios de rentabilidad y riesgo por valor (Sharpe,
Calmar, Sterling, drawdown, length, recovery, …
Dispone de informes
prediseñados y de un
potente motor de
consultas.
Máxima caída
Rentabilidad
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Detecta variaciones
“atípicas” en el precio
y volumen negociado. Variaciones
de precio
y/o
volumen
atípicas.
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Análisis del
volumen de
la operación
vs Volumen
Medio
Histórico.
Mide el riesgo de
liquidez de los
valores negociados.
Riesgo de
liquidez
esperado.
Detección de
evolución
Bid vs Ask
atípica.
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Detección de
tendencias en
precio de
mercado
des/correlacion
adas con el
índice de
referencia.
Analiza la variación
en la cotización del
valor vs variación
benchmark.
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• Obtención de estadísticos que permitan determinar el grado de
dispersión de los precios a los que se han contratado las
operaciones con respecto a la cotización media, mínima y máxima
de la sesión.
• Comparativa entre entidades financieras (Nivel 1) o entre clientes
(Nivel 2) en función de los precios a los que han sido contratadas
sus operaciones.
• Estadísticas por entidad financiera (Nivel 1) o por cliente (Nivel 2)
en función de los precios de las operaciones contratadas.
Analiza la dispersión de
precios y hace
comparativa entre
“players” del mercado.
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Detección de
operaciones
sospechosas en
función de diversos
factores: riesgo del
cliente, medio de
pago, origen y destino
de los fondos, histórico
operacional del cliente,
etc.
Detecta operaciones
sospechosas de
lavado de dinero.
Módulo
integrado en
el software
Delta.PBC
no incluido en
esta
propuesta.
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Informes
Plataforma utilizada
por el funcionario /
supervisor para
profundizar en el
análisis.
Dispone de toda la
información necesaria
relativa a la operación
sospechosa y facilita
su gestión.
4.4. Plataforma de análisis.
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Informes
Plataforma con la
que SVS puede
interactuar con las
entidades
supervisadas,
requerir información
y hacer un
seguimiento de las
operaciones
sospechosas
detectadas.
4.5. Plataforma de comunicación.
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5. Características técnicas del software.
Delta.Supervisor
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Posibilidad de instalación en servidor in house o en la nube.
¡Usted elige!
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Accesos restringidos a
usuarios autorizados y
sistemas para
seguridad de la
información.
Seguridad
de la
información.
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 Accesibilidad desde cualquier equipo con un navegador web
conectado a internet o la misma intranet donde se encuentre el
servidor web.
 Sistema Multiplataforma. Se puede instalar en cualquier plataforma
que soporte los requerimientos técnicos de servidor. Certificado para
plataformas Linux y Windows.
 Reducido tiempo de despliegue y puesta en funcionamiento.
 Comunicación cliente – servidor cifradas con certificado de protocolo
seguro SSL (Thawte)
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Botones intuitivos
para modificación,
borrado y búsqueda
de datos.
Botones para
impresión,
almacenado y
exportación de
datos.
Manejo
sencillo e
intuitivo.
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 Navegación fácil e intuitiva. Sistema de menús de acceso rápido a las opciones agrupadas por
bloques lógicos.
 Control de acceso mediante usuario y contraseña. Almacenamiento encriptado de la
contraseña mediante algoritmo de 1 sola vía para mejorar la seguridad.
 Registro de las conexiones realizadas. Permite un seguimiento de los accesos y utilización del
software.
 Restricción de acceso y visibilidad para los módulos y los datos. Los usuarios solo tienen
acceso a los datos de los que son propietarios (creados por ellos) y a los que se les otorgue
permiso de forma explícita.
 Permisos configurables para operaciones a realizar en los módulos. Posibilidad de definir
para cada conjunto modulo-usuario las acciones que puede realizar (edición, impresión,
exportación, ....)
 Permisos por usuarios y grupos de usuarios. Se pueden definir grupos de usuarios para
facilitar la gestión de los permisos sobre los módulos.
 Exportación de la información. Se puede exportar la información de los distintos módulos a
formato CSV (compatible con hojas de calculo Excel,...)
 Etiquetas modificables. Personalización de las etiquetas identificativas de cada dato para
ajustarse a las necesidades del cliente.
 Buscador avanzado. Se pueden realizar búsquedas complejas en los datos combinando varias
condiciones y realizar búsquedas por patrones.
 Posibilidad de creación de interfaces con software interno (back office, tesorería, etc.)
 Posibilidad de adaptación y ampliación bajo las necesidades del cliente.
 Sistema parametrizable y rápidamente actualizable.
 Se conserva el histórico de todos los análisis y trabajos realizados para que sirva de
prueba documental.
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Persona de contacto: Tomás Gómez Cano
tgomez@gomarq.com
Ramiro Martínez-Pardo
rmartinez@gomarq.com
Javier Carrasco Martín
jcarrasco@gomarq.com
Teléfono: 91 781 92 52
Calle Velázquez, 46
28001 Madrid (Spain)
6. Contacto.
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