Testing of a Risk Control System Implementation for High-Load Exchange and Brokerage Systems
0 likes539 views
Документ описывает систему контроля рисков в высоконагруженных биржевых и брокерских системах, включая тестирование различных компонентов, таких как управление соединениями, хранение настроек трейдеров и модули анализа. Он охватывает как функциональное, так и нефункциональное тестирование, включая оценку алгоритмов расчета рисков, латентности и отказоустойчивости системы. Основное внимание уделяется проверке корректности работы системы и её стабильности под нагрузкой.
Testing of a Risk Control System Implementation for High-Load Exchange and Brokerage Systems
- 1. Система контроля рисков в высоконагруженных биржевых и брокерских системах и её тестирование Алёна Булда, Алексей Зверев, Максим Рудовский ООО «Инновационные Трейдинговые Системы» & Exactpro Systems LLC
- 2. Схема соединений высокочастотного трейдера к бирже через брокерскую систему контроля рисков
- 3. Схематичное представление архитектуры системы контроля рисков брокера
- 4. Архитектура распределённой системы контроля рисков
- 5. 1) Оценка эффективности алгоритмов расчёта рисков
- 6. 2) Проверка корректности реагирования системы контроля рисков на события
- 7. 3) Проверка скорости реагирования системы контроля рисков на события
- 8. Области тестирования системы контроля рисков № Область тестирования Примечание 1 Управление соединениями клиентов Тесты для данного компонента покрывают реагирование системы на те или иные команды от управляющего компонента, при обнаружении ею риска. Правильность отсылки сообщения перед разрывом соединения и дальнейшее блокирование соединения, клиентского аккаунта и т.п. 2 Хранилище настроек трейдеров В первую очередь, проверяются так называемые рабочие сценарии (use cases), затем создаётся набор трейдеров с различными (в том числе и негативными) настройками и с ними проводится тестирование системы на стабильность и корректность работы на границах функциональности. 3 Плагины для сбора и агрегации биржевых котировок (Market Data плагины) Важно проверить и покрыть тестами обработку информации поступающей с площадок и скорость её поступления и обработки самим плагином. Большая часть тестов описана в статье про тестирование Market Data систем, таких как Ticker Plant. 4 Drop Copy и Clearing плагины Так же как и область №3, проверяется на те же аспекты. Отличия заключаются в специфике поступающей информации и правилах её обработки и сортировки для системы контроля рисков. 5 Данные Market Data, Drop Copy и Clearing Большая часть проверок этой области уже описана в пунктах №3 и №4, но всё же вынесена как отдельная для тестирования нормализации межкомпонентного протокола, протокола, по которому осуществляется передача данных между основными компонентами системы контроля рисков представленной архитектуры. Поскольку информация и правила обработки полей содержащих эту информацию могут быть одни и те же. 6 Модуль расчёта позиций трейдеров Область, содержащая алгоритмы и правила расчёта позиций каждого трейдера. В зависимости от особенности и обширности алгоритма, библиотека тестов так же варьируется. Библиотека тестов опирается на каждый блок алгоритма и на каждое правило расчёта.
- 9. Области тестирования системы контроля рисков (продолжение) № Область тестирования Примечание 7 Модуль анализа расчёта рисков Как и в пункте №6, тесты направлены на проверку правильности расчёта рисков на основе потока информаций из соседних компонентов системы, а также проверку управляющих команд и действий, которые вызываются модулем на основе расчёта. 8 GUI-интерфейс для брокера Стандартный набор GUI тестов, направленных на удобство пользователей-брокеров отслеживать, проверять, настраивать те или иные данные. 9 Нефункциональное тестирование - латентность В условиях большой конкуренции и защиты трейдеров от несанкционированного поведения, такой параметр, как латентность (latency) является одним из важных аспектов функционирования. Подробнее о целях тестирования этой области будет рассмотрено ниже в статье. 10 Нефункциональное тестирование – отказоустойчивость (системы и её компонентов по отдельности) Тестирование поведения системы контроля рисков при отказе компонентов биржи и при отказе компонентов самой системы (Failover сценарии при потоке данных с биржи и при потоке управляющих команд из системы): - восстановление данных после отказа основного и/или запасного каналов поступающих данных; - возможность переподключения к внешним источникам информации и системам; - правильная последовательность сообщений и их обработка; - возможность дальнейшей обработки данных после восстановления. 11 Нефункциональное тестирование - нагрузочное Каждая система должна иметь краевые характеристики (подтверждённые опытным путём через тестирование), при которых система способна функционировать без задержек и неисправностей достаточно долгий промежуток времени. Тесты этой области направлены на нахождение такой зависимости.