Basilea 3 2012 - Programma Provvisorio
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Il convegno annuale si svolgerà il 26 e 27 giugno, affrontando temi cruciali per il sistema bancario come Basilea 3, rischio di liquidità e applicazioni di rating. Diverse sessioni plenarie e parallele saranno presiedute da esperti accademici e membri della Banca d'Italia, focalizzandosi su sfide e prospettive per la redditività e il credito alle imprese. Il programma include interventi di organismi internazionali e di diverse banche, con un'attenzione particolare all'innovazione e alla gestione dei rischi.
Basilea 3 2012 - Programma Provvisorio
- 2. SCHEMA DI SINTESI MARTEDÌ 26 – MATTINA SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CAPITALE E REDDITIVITA’: PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO Chair Giovanni Sabatini, ABI MARTEDÌ 26 – POMERIGGIO SESSIONE PARALLELA A BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – PRIMA PARTE Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ Chair Andrea Resti, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE Chair Giovanni Ferri, Università di Bari SESSIONE PARALLELA D L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3 Chair Paola Schwizer, Università di Parma SESSIONE PARALLELA E IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA‐ IMPRESA Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – PRIMA PARTE Chair Paolo Giudici, Università di Pavia 2
- 3. MERCOLEDÌ 27 – MATTINA SESSIONE PARALLELA G BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – SECONDA PARTE Chair Stefano Caselli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA H RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO Chair Claudio Albanese, King’s College London SESSIONE PARALLELA I ICAAP: AGGIORNAMENTI Chair Marina Brogi, La Sapienza SESSIONE PARALLELA L CRISIS MANAGEMENT Chair Marco Lamandini, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA M RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – SECONDA PARTE Chair Marco Micocci, Università di Cagliari e LUISS Guido Carli MERCOLEDÌ 27 – POMERIGGIO SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA BASILEA 3: PREVISIONI, PROSPETTIVE E PROSSIMI PASSI Chair Gianfranco Torriero, ABI 3
- 4. MARTEDÌ 26 GIUGNO ‐ MATTINA 08,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CAPITALE E REDDITIVITA’: PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Gli impatti di Basilea 3 dei binding technical standards EBA sul sistema bancario, le richieste delle banche, le sfide per la redditività, i futuri scenari del credito nel Sistema Paese Chair Giovanni Sabatini, ABI 09.30 Apertura dei lavori Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI Intervento della Banca d’Italia * Intervento dell’ EBA * Intervento del Fondo Monetario Internazionale * 11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva 12.00 Intervento di Experian Intervento di una banca o di una società di consulenza Intervento di Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi 13.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva 4
- 5. MARTEDÌ 26 GIUGNO – POMERIGGIO SESSIONE PARALLELA A BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – PRIMA PARTE Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: I cambiamenti in atto in banca nelle strategia, politiche, organizzazione, rating e altri strumenti di gestione, prodotti, L’impatto atteso delle modifiche regolamentari di Basilea 3 L’innovazione negli strumenti di raccolta di risorse finanziarie per le imprese Dinamiche e nuovo ruolo delle cartolarizzazioni per garantire la liquidità delle banche e delle imprese L’analisi per settori, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio del rischio creditizio Le innovazioni metodologiche nei rating unsolicited Funzioni e logiche dei rating esterni di PMI in Italia Lo sviluppo dei servizi di finanza d’impresa da parte delle banche minori 14.30 I cambiamenti in atto nei bisogni del sistema economico e nelle risposte delle banche Giacomo De Laurentis, Università Bocconi Gli impatti della regolamentazione Banca d’Italia * Ragioni ed opportunità, anche per le banche, di promuovere un continuum di strumenti finanziari tra debito e capitale delle imprese Renato Maino, Incaricato di Credit Risk Management Università Bocconi, Consulente del Ministero dell’Economia e Finanze Credito alle banche e alle imprese: la via delle cartolarizzazioni nell’epoca di Basilea 3 e della crisi finanziaria Roberto Paciotti, Senior Director EMEA Standard & Poor’s La produzione delle analisi di settore, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio e la selezione del credito della banca Fabrizio Guelpa, Responsabile ufficio Industrial and Banking Research Intesa Sanpaolo Importanza delle informazioni qualitative nell’assegnazione di un rating unsolicited Natalia Leonardi, Responsabile Area Rating & Financial Analysis Cerved Group I rating esterni per le PMI italiane Giuseppe Incarnato, Vice President Head of Credit Rating Agency CRIF Dalla gestione del credito ai servizi di gestione d’impresa: il caso delle banche di minori dimensioni Rinaldo Rinaldo, CEO Scouting Q&A Session 17.30 Chiusura dei lavori 5
- 6. SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Regolamento Europeo che recepisce Basilea 3 – a che punto siamo Gli emendamenti ABI sulla Liquidity Liquidity coverage ratio: Outflows: identificazione dei depositi stabili Inflows: quale trattamento per i crediti a revoca Observation period Net stable funding ratio Revisione del sistema dei limiti di liquidità che ora tengono sempre più spesso conto di scenari di stress di liquidità Chair Andrea Resti, Università Bocconi 14.30 Apertura a cura del Chair Intervento della Banca d’Italia * Intervento di SAS Intervento di Matteo Ramenghi, UBS Intervento di IBM Intervento di Massimiliano Cecconi, Banca Popolare di Milano Intervento di Christian Lajoie, BNP Paribas Intervento di Marco Berlanda, Banco Popolare Intervento di Sergio Gatti, Federcasse Q&A Session 17.30 Chiusura dei lavori 6
- 7. SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Common Equity Tier 1 Additional Tier 1 e Tier 2 Il debt write down e il Contingent Capital Il trattamento delle imposte differite attive (DTA) Le interessenze di minoranza Conservation Capital buffer Countercyclical Capital buffer Pillar 3: aggiornamenti Chair Giovanni Ferri, Università di Bari 14.30 Apertura a cura del Chair Intervento della Banca d’Italia * Intervento di Pasquale Nicastro, Responsabile Servizio Segnalazioni di Vigilanza Banca Monte dei Paschi di Siena L'utilizzo delle metriche interne ai fini dell’ottimizzazione del capitale Fabio Salis, Responsabile Convalida Interna Banco Popolare Intervento di Alberto Colombo, Intesa Sanpaolo * Intervento di Maurizio Cravero, UniCredit * Intervento di Federico Cornelli, Federasse * Gli altri relatori sono in via di definizione Q&A Session 17.30 Chiusura dei lavori 7
- 8. SESSIONE PARALLELA D L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3 TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing I grandi fidi e l’impatto dei nuovi requisiti sulle banche medie e piccole Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea Chair Paola Schwizer, Università di Parma 14.30 Apertura a cura del Chair Intervento di Rossano Giuppa, Banca di Credito Cooperativo di Roma Intervento di Accenture Intervento Moody’s Analytics Intervento CRIF Decision Solutions Intervento di Fausto Galmarini, Beta Skye Intervento di Enzo Rocca, Credito Valtellinese * Gli altri relatori sono in via di definizione Q&A Session 17.30 Chiusura dei lavori 8
- 9. SESSIONE PARALLELA E IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA‐ IMPRESA TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Il ruolo dell'LGD Rating 2.0: verso un social network rating? Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali Key note 1: Le applicazioni del rating ‐ L’utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI: sogno o realtà? Le applicazioni del rating ‐ Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito Le applicazioni del rating ‐ Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti e allocazione del capitale Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise 14.30 La parola al moderatore: le domande chiave della sessione Michele Modina, Associato di Economia e Gestione delle Imprese Università del Molise Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali Banca d’Italia * Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese Società di consulenza Rating 2.0: verso un social network rating? Relatore da definire Key note 1: Le applicazioni del rating ‐ L’utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI: sogno o realtà? Stefano Morellini, Condirettore centrale – Gianluca Bertolini, Head of Credit Strategy Credito Emiliano Key note 2: Le applicazioni del rating ‐ Rischio di credito e valutazione dalla loss given default Lorenzo Bocchi, Partner Prometeia Key note 3: Le applicazioni del rating ‐ Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito David Pieragostini, Solutions Directors CRIF Decision Solutions Key note 4: Le applicazioni del rating ‐ Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti e allocazione del capitale Fabrizio Menghini, Head of Group Credit Risk Strategies UniCredit Q&A Session 17.30 Chiusura dei lavori 9
- 10. SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) – PRIMA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Aggiornamenti regolamentari (Moscadelli, Bankit) Aggiornamenti metodologici Esperienze dai settori non bancari (sanità, autostrade, aeronautico, telecom operators…) Rischio operativo e tematiche fiscali Tra rischio di credito e rischio operativo: i boundaries Chair Paolo Giudici, Università di Pavia 14.30 Aggiornamenti sulle attività in materia di rischi operativi presso il Comitato di Basilea e l’EBA Marco Moscadelli, Dirigente ‐ Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia Titolo da definire Giorgio Aprile, Banca Monte dei Paschi di Siena Scenari di Self Risk Assessment e loro utilizzo nei modelli AMA Giulia Marini, Responsabile Servizio Rischi operativi e Claudio Andreatta, Risk Analyst – Servizio Metodologie e Modelli UBI Banca Reporting efficace per ORM Società di Consulenza Aggiornamenti dalla Segreteria Tecnica DIPO 16.30 Tavola Rotonda “Esperienze dai settori non bancari” Panel: Paolo Rubini, Telecom Italia Maurizio Musolino, ASL Roma B Roberto Di Carlo, ENAV * Maurizio Luigi Cumo, Professore Università Sapienza di Roma Q&A Session 17.30 Chiusura dei lavori 10
- 11. MERCOLEDÌ 27 GIUGNO – MATTINA 08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee SESSIONE PARALLELA G BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – SECONDA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: L’utilizzo del capitale di rischio da parte delle imprese Gli strumenti per assistere le imprese non quotate nel percorso di crescita tramite capitale di rischio Il ruolo delle banche nella crescita delle PMI tramite capitale di rischio Le operazioni di M&A a livello nazionale e internazionale Il private equity pubblico/privato Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero Il private equity e le imprese Il private equity “bancario”: prima e dopo la crisi finanziaria e Basilea 3 Il ruolo delle reti corporate delle banche nell’individuazione e selezione delle opportunità di investimento Lo smobilizzo delle partecipazioni tramite quotazione Chair Stefano Caselli, Università Bocconi Il panel dei relatori è in via di definizione Q&A Session 13.15 Chiusura dei lavori 11
- 12. SESSIONE PARALLELA H RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Il nuovo impianto rischi di mercato a seguito del recepimento della CRD 3 La disciplina del Credit Valuation Adjustment (CVA) Le modifiche al regolamento sul CVA La Fondamental Review della disciplina del Trading Book Chair Claudio Albanese, King’s College London 9.30 Collateral management for OTC derivative books Claudio Albanese, King’s College London Intervento della Banca d’Italia * Incremental Risk Charge Francesco Corielli, Università Bocconi Intervento di Accenture Intervento di Clearstream Banking EMIR Cassa di Compensazione e Garanzia ‐ London Stock Exchange Group * Il Rischio di Controparte nel Framework di Basilea Intervento di Cristiano Zazzara, MSCI Intervento di Banca IMI * Q&A Session 13.15 Chiusura dei lavori 12
- 13. SESSIONE PARALLELA I ICAAP: AGGIORNAMENTI TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: 263: qualche revisione Aggiornamenti regolamentari e metodologici Casi studio e considerazioni sulle nuove rendicontazioni 2012 Ruolo della funzione Compliance nell’ICAAP Chair Marina Brogi, Università La Sapienza 9.30 Apertura a cura del Chair Propensione al rischio e Pillar 2 Livio Tempesta, Banca Popolare dell’Emilia Romagna Intervento di Alberto Piazza Spessa, UBI Banca L'esperienza ICAAP di una piccola banca Angelo Borrelli e Corrado Meglio, Banca di Credito Popolare Gli altri relatori sono in via di definizione Q&A Session 13.15 Chiusura dei lavori 13
- 14. SESSIONE PARALLELA L CRISIS MANAGEMENT TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Le proposte per un framework europeo per la gestione delle crisi Le addizionali di capitale per le G‐SIFIs e per le SIFIs Gli strumenti per la gestione e risoluzione delle crisi Il finanziamento delle misure di gestione e risoluzione delle crisi: DGS, Bank Resolution Fund e bail‐in dei bond usecured La vigilanza macroprudenziale e il ruolo delle banche centrali Chair Marco Lamandini, Università di Bologna Il panel dei relatori è in via di definizione Q&A Session 13.15 Chiusura dei lavori 14
- 15. SESSIONE PARALLELA M RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) – SECONDA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Le frodi esterne ed interne Evoluzioni quantitative sul rischio operativo Rischio operativo tra Basilea 3 e Solvency 2 per le banche che possiedono società assicurative In cosa si differenziano gli event type di Basilea 3 da quelli del Solvency 2 (relatori: ISVAP e Bankit) Chair Marco Micocci, Università di Cagliari e LUISS Guido Carli 9.30 Apertura a cura del Chair Intervento di Giorgio Aprile, MPS * Il project planning per il passaggio dal metodo TSA al metodo AMA Banca Intervento di Accenture Rischio operativo in Basilea 3 e Solvency 2: uguaglianze e differenze Società di consulenza La mitigazione del rischio operativo attraverso la sua attribuzione Mario Vellella, Responsabile Rischi Operativi e Silvia Munzi Bancoposta Gli altri relatori sono in via di definizione Q&A Session 13.15 Chiusura dei lavori 15