Random Walk Theory
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Il documento discute la teoria del random walk applicata ai mercati finanziari, evidenziando il concetto di diverse forme di efficienza del mercato. Viene descritto un esperimento con 60 lanci che dimostra che sono possibili variazioni nei risultati. Inoltre, si analizzano strategie di trading basate su ordini di acquisto e vendita in diverse situazioni di mercato.
Random Walk Theory
- 1. Fabio PACCHIONI & Stefano GIANTI
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- 14. • Strong Form Semi-Strong Weak Form
- 15. No Profit
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- 19. Entrambi i risultati sono possibili se si ripete più volte l’esperimento che consiste in circa 60 lanci, confermando la teoria del random walk!
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- 33. swissquote.it
- 34. swissquote.it
- 35. • – – • Non richiedono di avere una previsione sulla direzione del mercato • Lavorano molto bene in mercati laterale
- 36. • – – Prezzo Ordine Livello Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 TPL 1,1100 200 80 -60 -220 -400 1,1080 Buy stop 4 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1,1060 Buy stop 3 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1,1040 Buy stop 2 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1,1020 Buy stop 1 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 20 1,1000 0 1,0980 SellStop -1 1 -120 1 -120 1 -120 1 -120 1,0960 SellStop -2 1 -140 1 -140 1 -140 1,0940 SellStop -3 1 -160 1 -160 1,0920 SellStop -4 1 -180 TPS 1,0900
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- 38. Caso di ritracciamento 100% 1 2 3 Operazioni 1 2 3 Buy1 0 open +100 close Sell1 0 open -100 0 close Buy2 0 open -100 close Sell2 0 open +100 close Totale 0 +100 +100 Grid = 100
- 39. 7 livelli Operaz 1 2 … 6 7 8 Buy1 0 +100 C Sell1 0 -100 -500 -600 -700 Buy2 0 Sell2 0 -400 -500 -600 …… ….. Buy7 0 +100 C sell7 0 -100 buy8 0 sell8 0 Totale 0 +100 (-100) +500 (-1500) +600 (-2100) +700 (-2800)
- 42. swissquote.it
- 43. swissquote.it 01.03.2016 – 31.05.2016 01.06.2016 – 30.06.2016 Brexit 6/4/16
- 44. Dal 15 luglio Live 24/7
- 46. swissquote.it •
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- 50. swissquote.it
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