osBrain: una herramienta para la inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de divisas
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Este documento describe el desarrollo de una herramienta llamada Wopr para la inversión automática en bolsa y mercados de divisas. Wopr tiene una arquitectura modular y distribuida que incluye nodos especializados. También incluye una interfaz gráfica llamada XWopr. El documento detalla los objetivos, herramientas, componentes y estrategias de inversión implementadas como Elliott y detección de patrones, así como estadísticas sobre pruebas y desarrollo de código.
osBrain: una herramienta para la inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de divisas
- 1. Marzo, 2015 1 / 34 Wopr: una herramienta para la inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de divisas F. Monera Daroqui M. Sánchez de León Peque
- 2. Marzo, 2015 2 / 34 Introducción Wopr, XWopr, Estrategias Estadísticas de desarrollo
- 3. Marzo, 2015 3 / 34 Introducción Contexto, motivación, objetivos, requisitos, estructura del proyecto, herramientas
- 4. Marzo, 2015 4 / 34 Contexto, motivación Abril 2014 Área de I+D: algoritmos de inversión automática Limitación de las herramientas existentes
- 5. Marzo, 2015 5 / 34 Objetivos Diseño y desarrollo de una aplicación modular, escalable y distribuida para la realización de operaciones en mercados bursátiles y Forex Diseño de la arquitectura del sistema (Wopr) Desarrollo de una interfaz gráfica (XWopr) Implementación de algoritmos complejos que trabajan con conceptos abstractos Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático
- 6. Marzo, 2015 6 / 34 Estructura del proyecto
- 7. Marzo, 2015 7 / 34 Herramientas GNU / Linux Python ZeroMQ Git TDD
- 8. Marzo, 2015 8 / 34 Wopr Arquitectura del sistema, nodos, nodos especializados
- 9. Marzo, 2015 9 / 34 Arquitectura del sistema (1) Sistema multiagente
- 10. Marzo, 2015 10 / 34 Arquitectura del sistema (2) Processing & routing Experts Experts Brain Brain Orders & more Broker platform Broker platform
- 11. Marzo, 2015 11 / 34 Nodos (1) REQ-REP: El cliente espera siempre una respuesta PUB-SUB: Distribución de datos a suscriptores PUSH-PULL: Cola clásica (el cliente no espera respuesta) Node REQ PUBPULL
- 12. Marzo, 2015 12 / 34 Otros patrones XPUB-XSUB, XREQ-XREP... Balanceo de carga Alta disponibilidad
- 13. Marzo, 2015 13 / 34 Nodos (2) Activados por mensajes o por agotamiento de tiempo de espera Filtrado de mensajes Sincronización entre nodos
- 14. Marzo, 2015 14 / 34 Enrutador Maneja datos de mercado crudos (TOHLCV) Almacenamiento Distribución Remuestreo (resampling)
- 15. Marzo, 2015 15 / 34 Remuestreo 2 3 4 5 6 7 8 9 1 min 4 min 5 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 min 4 min 2 6 2 3 4 5 6 7 8 9 1 min 4 min 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 min 4 min 3 7 1
- 16. Marzo, 2015 16 / 34 Cerebro B B B B B Market data Lowest abstraction level B B B B B B B B Middle abstraction levels Highest abstraction level Strategy output
- 17. Marzo, 2015 17 / 34 Nigromante Padre de todos los cerebros de una máquina física Crea nuevos cerebros bajo demanda Mata cerebros también bajo demanda
- 18. Marzo, 2015 18 / 34 Otros nodos Supermente Consola Alimentador Puente ...
- 19. Marzo, 2015 19 / 34 XWopr Características, ventana principal, gráficos, indicadores
- 20. Marzo, 2015 20 / 34 Características GUI Interactúa con Wopr Es un nodo más dentro de la red Visualización de gráficos Gestión de cerebros
- 21. Marzo, 2015 21 / 34 Ventana principal
- 22. Marzo, 2015 22 / 34 Gráficos
- 23. Marzo, 2015 23 / 34 Indicadores
- 24. Marzo, 2015 24 / 34 Estrategias Elliott, detección de patrones, integración
- 25. Marzo, 2015 25 / 34 Elliott time price
- 26. Marzo, 2015 26 / 34 Detección de patrones (1) I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 O1 O2 Y1 Y2 B1 B2
- 27. Marzo, 2015 27 / 34 Detección de patrones (2) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Epoch 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 Error(%) Corrections training Validation Test Train
- 28. Marzo, 2015 28 / 34 Resultados preliminares
- 29. Marzo, 2015 29 / 34 Integración
- 30. Marzo, 2015 30 / 34 Estadísticas de desarrollo Tests, documentación, estadísticas de desarrollo
- 31. Marzo, 2015 31 / 34 Tests Más de 100 tests de validación Más de 1000 aserciones o puntos de verificación (Re)Write a test Write codeCheck test Refactor Run all tests Test(s) fail Test fails Test succeeds All tests succeedRepeat
- 32. Marzo, 2015 32 / 34 Documentación API Más de 250 docstrings Más de 2500 líneas Proyecto LaTeX Datos autogenerados Gráficos vectoriales
- 33. Marzo, 2015 33 / 34 Estadísticas de desarrollo de código 1000+ commits 80000+ líneas modificadas ~30000 líneas de código
- 34. Marzo, 2015 34 / 34 All text and image content in this document is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License (unless otherwise specified). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks. Their respective logos and icons are subject to international copyright laws. The use of these therefore is subject to the trademark policy. Gracias por su atención ¿Preguntas?