Trading lean
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Este documento presenta la metodología "Trading Lean" para aplicar conceptos de startups al mundo del trading. Se describe un modelo de negocio de trading (Trading Model Canvas) con hipótesis de valor, crecimiento y financiera. Luego, los procesos de validación prueban las hipótesis mediante simulaciones para encontrar un modelo viable o pivotear. Una vez validado, el ciclo de optimización continua mejora el modelo adaptándolo a los cambios del mercado. El objetivo final es generar empleo y recursos para ayudar a otras iniciat
Trading lean
- 1. Trading Lean Sevilla, Diciembre 2.013
- 2. Indice Trading Lean 0 Trading Lean 1 Trading Model Canvas 2 Hipótesis de Valor 3 Hipótesis de Crecimiento 4 Hipótesis Financiera 5 Procesos de Validación 6 Valido/Pivoto 7 Optimizo 8 Impacto Social 9 Esquemas y Bibliografía
- 3. Indice Trading Lean 0 Impacto 8 Social Optimizo 5 Procesos de 7 Valido/Pivoto Validación 4 Hipótesis 9 1 Modelo Financiera 3 Hipótesis de Crecimiento Hipótesis de Valor 2 6
- 4. Trading Lean 0 Trading Lean es la metodología que trata de aplicar conceptos de las Startup al mundo del Trading. Una Startup es una institución humana que trata de encontrar un modelo de negocio que sea replicable y escalable. Esta metodologia lo aplicamos a encontrar formas de invertir en los mercados. • • • • • • • • Conceptos de Trading Sistema Automáticos de Trading Optimización Draw Down Carteras Gestión Monetaria Simulación Gestión de Riesgos Beneficios • • • • • • • • • • Conceptos Lean Startup Bussines Model Canvas Hipótesis de Valor Hipótesis de Crecimiento MVP Desarrollo de producto Metricas Riesgos Aprendizaje validado Crear-Medir-Aprender
- 5. 1 Trading Model Canvas (TMC)
- 6. 1 Trading Model Canvas (TMC) • En el canvas refleja cada uno de los elementos que deben componer el proyecto de trading. • Sobre el canvas se plantean las hipótesis para cada uno de los elementos del proyecto de trading. • Hipótesis de Valor: Es el conjunto de elementos que conforman un sistema validado (SV) • Hipótesis de Crecimiento: Una vez encontrados los sistemas validados como hacemos que la rentabilidad de nuestra inversión crezca con un riesgo limitado • Hipótesis Financiera: Gastos vs Beneficios que obtenemos con el modelo
- 7. 1 Trading Model Canvas (TMC)
- 8. Indice Trading Lean 0 Trading Lean 1 Trading Model Canvas 2 Hipótesis de Valor 3 Hipótesis de Crecimiento 4 Hipótesis Financiera 5 Procesos de Validación 6 Valido/Pivoto 7 Optimizo 8 Impacto Social 9 Esquemas y Bibliografía
- 10. 2 Hipótesis de Valor En un mercado con unas condiciones concretas (volatilidad y tendencia) invertimos con un sistema correctamente parametrizado. Sistema de valor o validado
- 11. 3 Hipótesis de Crecimiento Una vez tenemos sistemas validados los combinamos en carteras a las que le aplicamos algorismos de gestión monetaria en simulación
- 12. 4 Hipótesis Financiera Una vez validado el modelo se dispone del capital necesario para abordar el proyecto de trading. Se tienen las condiciones psicologicas necesarias para afrontar las perdidas temporales con la esperanza de bº futuro? Puede convertirse el trading en una forma de autoempleo? Crecimiento Determinamos que gastos son necesarios para desarrollar y operar el modelo completo de trading Valor
- 15. 6 Valido / Pivoto • Una vez planteadas las hipótesis del modelo se procede a validarlas mediante los ciclos de valor y crecimiento. • Si las hipótesis son validadas encontramos el Mínimo Proyecto Viable. • Si los resultados no son los esperados, cambiamos alguna de las hipotesis del modelo. A esto los llamamos pivotar.
- 16. Indice Trading Lean 0 Trading Lean 1 Trading Model Canvas 2 Hipótesis de Valor 3 Hipótesis de Crecimiento 4 Hipótesis Financiera 5 Procesos de Validación 6 Valido/Pivoto 7 Optimizo 8 Impacto Social 9 Esquemas y Bibliografía
- 17. 7 Ciclo Lean Startup: Optimizar Una vez el modelo validado (MVP), ya estamos en condiciones de optimizar cualquier elemento del mismo con el ciclo lean startup. Debemos estar continuamente adaptando nuestro MVP a las condiciones cambiantes del mercado.
- 18. 7 Ciclo Lean Startup: Optimizar Sobre un horario, un mercado, forma de parametrizar, etc Persevero Optimizo Pivoto Combino un mercado con un sistema Obtengo métricas clave y analizo Paramatrizo Simulo
- 19. 8 Impacto Social (Why) Todo este proyecto tiene un doble propósito social: – Por una parte crear empleo entre jovenes cualificados que se encuentren en desempleo. – Generar recursos con los que ayudar a otras iniciativas sociales
- 20. 9 Trading Lean: Esquema Ciclo Lean Optimizo Una vez el validadas la hipótesis procedemos a optimizar todo MPV Procesos de Validación Valido/Pivoto Ejecuto los procesos de validación de las hipótesis del modelo Hipótesis Trading Model Canvas Modelizo Expongo las hipótesis del modelo sobre el canvas.
- 21. 9 Trading Lean: Esquema Impacto Social Procesos de Validación Optimizo Valido/Pivoto Modelo Hipótesis Financiera Hipótesis de Crecimiento Hipótesis de Valor