![Métodos iterativos estacionarios
Teorema
Sea A invertible. Un método iterativo estacionario converge, para
cualquier vector inicial x0 ∈ Rn , a la solución exacta del sistema lineal,
si y sólo si,
ρ(H) < 1
es decir, el mayor valor propio en valor absoluto de la matriz de
iteración es menor que uno.
Definición
Una matriz A = [aij ] de tamaño n × n se dice que es estrictamente
diagonal dominante si
n
|aii | > j=1, j=i |aij |, para todo i = 1, 2, . . . , n.
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Met iterativos
- 1. Métodos iterativos Damián Ginestar Peiró Departamento de Matemática Aplicada Universidad Politécnica de Valencia Curso 2009-2010 (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 1 / 17
- 2. Índice 1 Introducción 2 Conceptos básicos 3 Métodos iterativos estacionarios (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 2 / 17
- 3. Introducción Dada una matriz invertible de tamaño n × n y un vector b ∈ Rn la única solución del sistema Ax = b es x = A−1 b Nosotros trabajaremos con matrices vacías (sparse) es decir matrices con un número de elementos no nulos (nz(A)) del orden nz(A) = c · n con c independiente de n. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 3 / 17
- 4. Introducción No se puede hacer la inversión de A ya que: 1 A−1 puede dejar de ser vacía, es decir se llena, =⇒ no se puede almacenar. 2 Cálculo de A−1 puede costar O(n3 ) operaciones (tiempo de CPU: años). Buscaremos métodos aproximados para la resolución del sistema que se basan esencialmente en el producto matriz-vector. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 4 / 17
- 5. Conceptos básicos Un método iterativo obtiene una solución aproximada de Ax = b construyendo una sucesión de vectores: x1 , x2 , . . . , xk desde un vector inicial arbitrario x0 . Un método iterativo se dice convergente si lim xk = x . k →∞ El vector error, en cada iteración, se define como ek = x − xk . (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 5 / 17
- 6. Conceptos básicos El vector residuo, en cada iteración, se define como rk = b − Axk . Se puede probar lim xk = x ⇐⇒ lim ek = 0 ⇐⇒ lim rk = 0 k →∞ k →∞ k →∞ (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 6 / 17
- 7. Conceptos básicos Un método iterativo nunca da la solución exacta incluso en precisión infinita. Los métodos directos teóricamente producen la solución exacta; pero en un ordenador dan errores numéricos. Se da a priori una precisión para nuestra solución. Sea TOL el error máximo permitido. ek ek < TOL, (error absoluto) o < TOL (error relativo) x Pero x, y ek no son conocidos el criterio de parada no es útil. Se utiliza el criterio del residuo rk rk < TOL (absoluto) o < TOL (relativo) b (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 7 / 17
- 8. Conceptos básicos La relación entre el error y el residuo es rk = b − Axk = Ax − Axk = Aek . Usando normas matriciales: rk ≤ A ek (1a); ek ≤ A−1 rk (1b) Notar además x ≤ A−1 b (2a); b ≤ A A−1 b = A x (2b) (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 8 / 17
- 9. Conceptos básicos Combinando (1a) con (2a) y (1b) con (2b) obtenemos 1 rk ek rk ≤ ≤ A A−1 A A−1 b x b Finalmente, recordando que κ(A) = A A−1 : 1 rk ek rk ≤ ≤ κ(A) κ(A) b x b Conclusión: Test del residuo es fiable si κ(A) no es muy grande. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 9 / 17
- 10. Métodos iterativos estacionarios Sea A la matriz del sistema Ax = b. Podemos considerar la partición (splitting) A=M −N donde M = A es una matriz invertible. Se construye el sistema iterativo xk +1 = M −1 Nxk + M −1 b = Hxk + q, k = 0, 1, . . . donde H es la matriz de iteración y x0 el vector inicial. Definición Se dice que un método iterativo es estacionario si la matriz de iteración H es constante en todo el proceso. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 10 / 17
- 11. Métodos iterativos estacionarios Sea A tal que aii = 0 y consideremos la partición A=L+D+U L es la parte estrictamente triangular superior de A, D es la parte diagonal de A, U es la parte estrictamente triangular superior de A. 1 Método de Jacobi: M = D y N = − (L + D) xk +1 = −D −1 (L + U)xk + D −1 b, k = 0, 1, . . . 2 Método de Gauss-Seidel: M = D + L y N = −U xk +1 = −(D + L)−1 Uxk + (D + L)−1 b, k = 0, 1, . . . (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 11 / 17
- 12. Métodos iterativos estacionarios Una iteración de Jacobi es muy barata. Sólo hay que hacer multiplicación matriz-vector “vacía”. El número de multiplicaciones es del orden nz(A)) además de invertir los elementos diagonales de A. k 1 k k k x1 +1 = −a12 x2 − a13 x3 − · · · − a1n xn + b1 a11 k 1 k k k x2 +1 = −a21 x1 − a23 x3 − · · · − a2n xn + b2 a22 . . . k 1 k k k xn +1 = −an1 x1 − an3 x3 − · · · − an,n−1 xn−1 + bn ann (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 12 / 17
- 13. Métodos iterativos estacionarios Una iteración Gauss-Seidel es barata. Además tiene que resolver un sistema triangular inferior (D + L)xk +1 = b − Uxk “vacío”. Recordar que hay que evitar invertir matrices. En el método de Gauss-Seidel las componentes de xk +1 que ya conocemos se utilizan en la propia iteración k + 1. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 13 / 17
- 14. Métodos iterativos estacionarios Teorema Sea A invertible. Un método iterativo estacionario converge, para cualquier vector inicial x0 ∈ Rn , a la solución exacta del sistema lineal, si y sólo si, ρ(H) < 1 es decir, el mayor valor propio en valor absoluto de la matriz de iteración es menor que uno. Definición Una matriz A = [aij ] de tamaño n × n se dice que es estrictamente diagonal dominante si n |aii | > j=1, j=i |aij |, para todo i = 1, 2, . . . , n. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 14 / 17
- 15. Métodos iterativos estacionarios Teorema Si la matriz A es estrictamente diagonal dominante entonces el método de Jacobi y de Gauss-Seidel son convergentes. Se llama radio de convergencia a R = − log10 (ρ(H)). Cuanto más pequeño sea ρ(H) mayor será la convergencia. (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 15 / 17
- 16. Métodos iterativos estacionarios Podemos definir otra descomposición de la matriz A de la forma ωA = (D + ωL) − (−ωU + (1 − ω)D) , que da lugar al método ietrativo conocido como el método SOR (successive over relaxation) (D + ωL)x k +1 = (−ωU + (1 − ω)D)x k + ωb , Análogamente, se puede definir otro método SOR de la forma (D + ωU)x k +1 = (−ωL + (1 − ω)D)x k + ωb . Un método SOR simétrico, SSOR, viene definido por las ecuaciones (D + ωL)x k +1/2 = (−ωU + (1 − ω)D)x k + ωb , (D + ωU)x k +1 = (−ωL + (1 − ω)D)x k +1/2 + ωb . (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 16 / 17
- 17. Métodos iterativos estacionarios Lema de Kahan Sea A ∈ Cn×n con elementos diagonales no nulos. Entonces el método SOR converge solamente si 0<ω<2 (UPV) Métodos iterativos Curso 2009-2010 17 / 17