為替取引(FX)でのtickdataの加工とMySQLで管理
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為替取引(FX)でのtickdataの加工とMySQLで管理
為替取引(FX)でのtickdataの加工とMySQLで管理
- 2. 話の大筋 • Tickデータは高解像度だが、そのままは使い にくい。そのためローソク足に変換する。 • 市場が開いているのはEET(Eastern European Time)とEEST(Eastern European Summer Time) で、月曜0:00:00から金曜23:59:59.999まで • EET/EESTでローソク足を管理保持し、Query時 に変更する。 – ローソク足をpandas (python)、データ保持を MySQLで保持する。
- 3. 為替のインターバンク市場から 個人投機家まで • 為替は株のように中心に取引所があるわけ ではない。個々が自主的に行う • 一番大きな為替市場は、世界中で主に銀行同 士が取引している市場: インターバンク市場 – インターバンク = 銀行間 – インターコンチネンタル = 大陸間 – 一本(=100万通貨)単位で取引しているらしい • ブローカーはインターバンク市場から小売に もってくる(bring/broke)
- 4. インターバンク市場の オープン、クローズについて • 銀行はウェリントン(NZ)から開く。時差は (UTC+12 or 13) • シドニー(UTC+10, UTC+11) • 東京(UTC+9)、香港、シンガポール(UTC+8) … • イギリス(UTC, UTC+1) … • ニューヨーク (UTC-5) • 銀行のクローズはそのタイムゾーンで17:00まで。
- 5. インターバンク市場の オープン、クローズについて • 世界中に存在する銀行の時間帯(timezone)で… – 営業時間は9:00-17:00 – 休日は、土日 めんどくさいこと • 夏時間/冬時間の存在 – Summer /winter time, day saving time etc… – オーストラリアなどだと南半球なんで冬と夏が逆なこと – 国と地域によって開始日が違う。 • 曜日によって営業時間が違う。 • 日本で月曜の朝6か7時から、土曜の朝6時か7時から。 • 実際には朝6,7時から開いているbrokerは少ないが…
- 6. どの時間帯で管理するのが正しい か:EESTおよびEET • UTC(世界協定時)やJST(日本)で管理すると、夏冬時間 や営業時間の曜日による不定性が残る。 • EESTおよびEET基準で考える。 – だいたい月曜0:00:00から始まって、金曜の23:59:59.999 で終わるため、管理がしやすい! – これからはみ出た、足りないものは、その近くのtickで補う。 – この範囲外は値動きが小さく、スプレッドも広く、取引に適 さない。 次スライドでもう少し詳しく見てみる
- 7. いつ市場が閉まるか • EET = UTC+2, EEST = UTC+3 • EST = UTC-5, EST(DST) = UTC-4 – 17:00 (EST) = 22:00 (UTC) – 17:00 (EST+DST) = 21:00 (UTC) • EET&EST, EEST & EST(DST) :両方夏or両方冬 – 17:00 EST = 22:00 UTC = 24:00 EET – 17:00 EDT+DST = 21:00 UTC = 24:00 EEST • EETとEST(DST) : 冬夏 – EEST(10月最終日曜まで) EST(DST) (11月第1日曜まで) – 11月第1土曜日がスキマ – 17:00 EST+DST = 21:00 UTC = 23:00 EET • EESTとEST 夏冬:なし – EEST(３月最終日曜から) EST (3月第2日曜まで) – 17:00 EDT = 22:00 UTC = 25:00 EEST • まとめ：11月第1土曜日以外は24:00 EEST or ESTに閉まる (23:00EET)
- 8. いつ市場が開くか • NZST=UTC+13, NZDT=UTC+12 – 9:00 (NZST) = 22:00 (UTC) – 9:00 (NZDT) = 21:00 (UTC) • EET = UTC+2, EEST = UTC+3 • NZST/EET場合 – 11月第1日曜から(EET)-3月第1日曜日まで(EST?) – 9:00 (NZST?) = 22:00 UTC = 24:00 EET • NZDT/EEST の場合 – 3月第2日曜日から(EDT?) -10月最終日曜日(EEST) – 9:00 (NZDT?) = 21:00 UTC = 24:00 EEST • ホントはNZSTは9月最終日曜-4月の最初の日曜まで、それ 以外はNZDTだが、Dukascopyではそうでなくて、アメリカ東 部夏時間の開始、東ヨーロッパの夏時間終了を基準にし ているようだ??
- 9. まとめ:市場のオープン時間 • タイムゾーンにはEET, EEST を使うべし • 月曜の0:00:00に市場が開く • 金曜の23:59:59.9999に市場が閉じる • イレギュラー – 年に一度、11月第一金曜に22:59:59.999に市場 が閉まる。これはtickを補うことで対処できる。 – NZST, NZDTに関するイレギュラーは考えられる。 しかし実際はDukascopyでは米東、東欧時間を基 準にし、市場が開くので、イレギュラーは無い。
- 10. ひとやすみ
- 11. ローソク足の検索のため、番号をふる。 • Tickは不規則だが、ローソク足は時間の規則性 がある。 – Tickはローソク足以上に間隔が広がることがあるし、 そもそも欠けていることがある • 2015/6/8 9:00:00 (JST)から1024本5分足が欲し いとかなると… – 1024本前は何年何月何日何時何分? 土日挟むが? – EURUSD, EURJPYを1024本と比較したいとき、欠けた 足があると、時間がズレることがある – 意味がなくとも、埋めといたほうが分析するには楽どうせ そこら辺は値に影響しない
- 12. mysqlにとりこむ 大方針 • ヒストリーデータの管理は週単位で、EEST, EETのタイムゾー ンでやる。 – 月曜0:00:00.000オープン、金曜23:59:59.999クローズ • タイムスタンプはUTCなのでEEST/EETに変換する
- 13. mysqlにとりこむ • TickdataをCSVに変換 – (例) $ php process_dukascopy_data.php EURUSD 200701 201507 EURUSD.csv 容量7.4GBくらい、処理に一時間くらいかかった。 • Nysolで一日単位に分割 • PandasでOHLC形式でリサンプリング – 1m, 5m, 15m, 1h – 1h単位以上だと若干問題が出ることがある: 1d足だと1週は5本/6本? • MySQLに登録。 – UTCからEEST/EETに変換 – EEST/EETの時間に、1970/1/1 0:00:00から何番目の足か、を機械的に 振る – 無い足はとりあえず無視、取り出すときにPandasで処理をする。