為替のTickdataをDukascopyからダウンロードする
Download as PPTX, PDF6 likes8,041 views
為替のTickdataをDukascopyからダウンロードする
為替のTickdataをDukascopyからダウンロードする
- 2. 話の概略 • 為替取引などにおける、もっとも解像度の高 いデータを得たい • 小売、個人向け配信を集めてくるだけだと データの遅れ、欠け、信頼性(ブローカーによ るストップ狩りなど)に問題がある。 • bid, askはマーケットメーカーにも依存する。 • Dukascopyのtickdataをダウンロードして使うと いうことを行う。
- 3. Tick dataとは • 市場での為替取引に関して、個人の顧客まで、 売値、買値が渡ってくる。その最小単位のデータ である。 • ミリ秒単位で、不規則に気配値 (ask, bid)が渡さ れる。 – 1秒間に何度も変わるときもあれば数分何もないこと もある(市場の都合) • 具体的には(trueFX, Dukascopyより) – AUD/JPY 1433903439298 95.540 95.549 95.453 95.754 95.581 – 通貨ペア、UNIX Time, bid, ask … – EURUSD 2010.08.19 19:00:44.536,1.2823,1.2824 – タイムスタンプ、bid, ask
- 4. 高品質のtickdataは MT4からは得られない • MetaTrader４から得られると思いがちだが – ブローカーのbid,askはそもそも信頼できるか? ストップ狩 りetc – データが抜けることがある • サーバ、クライアント、途中のネットワークのわずかなトラブル – ネットワークの遅延 • MetaTrader4にはサーバーに ping したときの時間が帰ってくる。 日本からNYまで、だいたい100-200ms • 配信されたデータにはタイムスタンプがない。 – 1分足のbidの値しかヒストリーセンターには無い • 技術的にはtickを読み出すことは可能 • Spreadを含んだbacktestは困難
- 5. 無料でTickデータを得るには? Dukascopyが一番 • TrueFX (Integral) – 登録必要、ただし無料 – いくつかのmarket makerからデータを入手している – 2009年から、限られた通貨ペアのみのtickdataがある。 – Web APIによるストリーミングもかのう – ちょこちょこ欠けていることあり。 – 最新のデータが一月前 – PepperstoneのHistorical dataはコレへの直リンク • Dukascopy – スイスに位置する銀行、かつ、market maker、ブローカーとして老舗かつ信頼されている。 – 登録不要、無料。 – 2007年くらいからのデータから、多くの通貨ペア、証券のtickdataがある。 – 最新のデータが一時間前 – 信頼性が高い(らしい) • Alpari RU – Tickdataじゃないが、metatrader4で接続する自社のhistory centerに接続、充実(1min bid)。た だしデータ抜けなどもある。老舗FX broker。 • FXDD – Metaquotesのサーバにあるデータをそのまま配布。データに長い下ヒゲ多数発見されてる Dukascopyからtickデータをダウンロードするのが正しい
- 6. Dukascopyからデータを入手 • https://www.dukascopy.com/swiss/japanese/marketwatch/historical/ から手動ダウンロードだと気が狂いそうになるので • http://eareview.net/tick-data/dukascopy-php-scripts からBirt’s Dukascopy tick data PHP scripts v0.27 (updated 27.09.2013)をダウンロー ドする。 • Ubuntuを使うと… $ sudo apt-get install php5 curl php5-curl $ php download_dukascopy_data.php とする。むちゃくちゃ時間がかかります。EUR/NOKなどマイナーな通貨は、ス クリプトを編集して入手すること。 データの形式は独自のもの、加工方法は次のページで。
- 7. CSVへ変換する。 $ php process_dukascopy_data.php EURUSD 200702 201501 EURUSD.csv これで、 …. 2012.06.21 18:33:09.575,1.25555,1.25566,1.50,6.75 … などのデータが得られる。 Pandasをつかってresamplingするとmetatrader4が扱える CVSなどに加工するのも容易。