Ricaty

La solución de algunas EDO de Riccati
José Alfredo Jiménez Moscoso
josajimenezm@unal.edu.co
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Universidad Nacional de Colombia
Recibido: Julio 12, 2014 Aceptado: Octubre 30, 2014
Resumen. En este artículo, se presenta un enfoque nuevo y eficaz para determinar la solución general
de la ecuación diferencial no lineal de Riccati cuando los coeficientes son variables y están relacionados
entre sí mediante otra ecuación diferencial ordinaria. La ecuación de Riccati se convierte de una vez a
una ecuación diferencial ordinaria de Bernoulli y tiene la ventaja que no se necesita conocer a priori
una solución particular. Estos métodos de solución permiten explicar este tipo de EDO de manera
sencilla en las aulas.
Palabras clave: Ecuación de Riccati, Ecuación de Bernoulli, Ecuaciones no lineales.
Abstract. In this paper we present a new and effective approach to determine the solution general of
Riccati’s Nonlinear Differential Equation when the coefficients are variable and are interconnected by
another Ordinary Differential Equation. The Riccati equation becomes once to a Bernoulli’s ordinary
differential equation and has the advantage that it is not necessary to know a priori a particular
solution. These methods of solution allows to explain this kind of differential equation in a simple
wayin the classroom.
KeyWords: Riccati equation, Bernoulli equation, Nonlinear Equations.
1.1 Introducción
Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de Riccati es una clasede ecuación diferencial no lineal de
gran importancia, y juega un papel importante en muchos campos de la ciencia aplicada, este tipo de
La solución de algunas EDO de Riccati. Alfredo Jiménez
Derechos Reservados © 2015 Revistadigital Matemática, Educacióne Internet (http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/)
Revista digital
Matemática, Educación e Internet
(http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/).
Vol 15, No 2. Marzo − Agosto 2015. ISSN 1659 -0643

Teorema 1.1
Si los coeficientes de la EDO no lineal dada en 1.1 están relacionados mediante la siguiente
expresión
2 Rev ista digital Matemática, Educación e Internet (http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/). Vol 15, No 2. Marzo − Agosto 2015.
EDO aparece en problemas clásicos de cálculo de variaciones, y en disciplinas asociadas con control
óptimo y programación dinámica, (veáse [8, 1]). Por lo general, una EDO no lineal de la forma
A (x) f J (x) = B (x) ( f (x))2 + C (x) f (x) + D (x) , (1.1)
donde los coeficientes variables A(x), B (x), C (x) y D (x) son funciones arbitrarias de x con A (x) ƒ=0,
B (x) ƒ= 0, se denomina EDO de Riccati y para resolverla se necesita conocer a priori una solución
particular de la ecuación 1.1. La forma más conocida consiste en dividir la EDO 1.1 entre A(x) y
escribirla en su forma clásica:
f J (x) = P (x) ( f (x))2 + Q (x) f (x) + R (x) . (1.2)
A pesar que en [6] se presentan varias transformaciones que permiten linealizar la EDO de Riccati y
para algunos casos determinar la solución general de dicha EDO, en la mayoría de textos de EDO estas
transformaciones no son presentadas y el enfoque de solución general que presentan de este tipo de
EDO es usando la transformación convencional:
f (x) = φ1(x) + z(x),
donde φ1(x) es una solución particular de la ecuación 1.1 este cambio de variable transforma la EDO
de Ricatti en una EDO que se puede resolver con facilidad (veáse [3, 7, 4]).
La idea principal del artículo es ofrecer un nuevo enfoque para obtener la solución general de algunas
EDO de Riccati, además, mostrar e impulsar el uso de esta ecuación diferencial entre ingenieros en
ejercicio y estudiantes de Ingeniería. Para utilizar el método de solución propuesto se debe satisfacer
alguna de las cuatro condiciones dadas en este trabajo, y cuando se verifica alguna de ellas la EDO de
Riccati puede solucionarse convirtiéndola de una vez en una EDO de Bernoulli, esta última EDO se
resuelve usando los métodos conocidos, la metodología propuesta tiene la ventaja que no se necesita
conocer a priori una solución particular para resolver la EDO de Riccati como en el método tradicional.
El artículo esta distribuido de la siguiente manera: en la sección 1.2 se presenta los métodos prop-
uestos, en la sección 1.3 se ilustra la metodología con unos ejemplos y en el apéndice se presentan las
demostraciones de los métodos propuestos.
1.2 Métodos propuestos
Los métodos que se proponen para establecer una solución de la EDO no lineal dada en 1.1 con
coeficientes variables, se resumen en los teoremas que se presentan a continuación:

D (x) = −A (x)
entonces la solución general viene dada por
d C (x)
dx B (x)
Σ Σ
(1.3)
f (x) = −
B (x)
+ ν(x)
C (x)
Σ ∫
E − A (x)
ν(x)dx
B (x)
Σ−1
donde la función ν(x) = exp −
, ∫ C(x)
A(x) dx y E ∈
,
R. Una solución particular de esta EDO es
f (x) = − .1
C(x)
B(x)
Teorema 1.2
Si los coeficientes de la EDO no lineal dada en 1.1 satisfacen la siguiente expresión
B (x) = A(x)
d C
Σ
(x)
dx D(x)
Σ
(1.4)
entonces el inverso de la solución general viene dado por
1 C (x)
f (x)
= −
D (x)
+ ν(x)
Σ ∫
E +
A (x)
ν(x)dx
D (x)
Σ−1
donde la función ν(x) = exp
,∫ C(x)
A(x)
dx y E ∈
,
R.
Teorema 1.3
Rev ista digital Matemática, Educación e Internet (http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/). Vol 15, No 2. Marzo −Agosto 2015. 3
Demostración. Los detalles de la prueba se pueden consultar en el apéndice.

−2
.
D (x)
B (x)
=
A (x) d
B (x) dx
Σ .
ln
∫
B (x)
A (x)
ν(x)dx ,
ΣΣ
(1.5)
donde ν(x) = exp
,∫ C(x)
A(x) dx entonces la solución general viene dada por
,
f (x) =
.
D
B (x)
1 +(x)
Σ
E −
∫
A (x) B (x)
dx
B (x) D
.
(x)
Σ−1
.
donde E ∈ R. Una solución particular de esta EDO es f (x) =1
.
D(x)
B(x)
.
Teorema 1.4
2
.
B (x) A (x) d
D(x) D (x) dx
=
Σ .
ln
∫
D(x)
A (x)
ν(x)dx ,
ΣΣ
(1.6)
donde ν(x) = exp −
, ∫ C(x)
A(x)
dx entonces el inverso de la solución general viene dado por
,
1
f (x)
=
D(x)
1 +
.
B(x)
Σ
E +
∫
D
A (x) D (x)
dx
(x)
.
B(x)
Σ−1
.
donde E ∈ R. Una solución particular de esta EDO es f (x) =1
.
B(x)
D(x) .

nótese que y1 = x es una solución particular.
2
3x3xe− 1 dx + C
∫
3
1 3
− xe
y = x +
2
3x3
1
xe− dx + C
∫
Por lo tanto, la solución general es:
3
1 3
− xe
u =
la cual corresponde a una EDO de Bernoulli y su solución viene dada por
dx
+ ux2 = −u2xdu
Esta nueva EDO se puede reescribir como
dx
= −xu (u + x)
du
d
dx
(y − x) = −xy (y − x),
haciendo el cambio de variable u = y − x, se llega a
d
D (x) = −
dx
(−x).
Luego, la EDO no lineal se puede reescribir como
yJ = −xy2 + x2y + 1
Solución: En este caso se satisface la EDO dada en 1.3 ya que
Encuentre la solución general de la EDO no lineal
Ejemplo 1.1
1.3 Ilustración
En esta sección, se aplican los métodos presentados para encontrar la solución general de algunas EDO
no lineales de Riccati dadas en [2, cap. 2].

−cos x
∫
nótese que y1 = sen x es una solución particular.
2C − e dx
e−cos x
y = sen x +
=
C2 −
∫
e−cos x dx
e−cos x
u
dx
− usen x = u2du
dx
= u (u + sen x).
du
d
dx
(y − sen x) = y (y − sen x)
haciendo el cambio de variable u = y − sen x, se llega a
d
D (x) = −
dx
(−sen x).
Luego, la EDO se puede reescribir como
yJ = y2 − (sen x) y + cos x
Encuentre la solución de la EDO no lineal
Ejemplo 1.2
yJ = αsen (αx) y2 + cos (αx) y − 1
Ejemplo 1.3

B(x) = αsen(αx) = (−cos(αx)),
d
dx
luego al dividir por y2
se obtiene
yJ
y2 = αsen(αx) + cos(αx) −
1
y
1
y2
usando el cambio de variable u = 1
y
−uJ = α sen (αx) + cos (αx) u − u2.
la EDO no lineal se puede reescribir como
−
dx
(u − cos(αx)) = −u (u − cos(αx))
haciendo el cambio de variable v = u − cos(αx) se llega a
d
d
dx
v = v (v − cos(αx))
La solución de esta EDO de Bernoulli es
v =
E −
e
∫
− sen(αx)
1
α
e− sen(αx)1
α dx
Por lo tanto,
u = cos(αx) +
e− sen(αx)
1
α
E −
y la solución general de la EDO no lineal es y =
1
. Nótese que una solución particular es
∫
e− sen(αx)1
α dx
u
y1 =
1
.
cos(αx)
xyJ = xy2 −
.
4x2 − 1
Σ
y + 4x3
Ejemplo 1.4

Solución: En este caso se satisface la EDO dada en 1.5 luego la EDO no lineal se puede
reescribir como
haciendo el cambio de variable u = y − 2x, se llega a
xyJ = x
.
y − 2x
Σ2
+ y,
x
.
uJ + 2
Σ
= xu2 + (u + 2x) .
xuJ − u = u2x
u =
2x
.
C2 − x2
y = 2x +
2x
C2 − x2
nótese que y1 = 2x es una solución particular.
1.4 Conclusiones
Aunque para las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales no existen métodos generales de solu-
ción, los métodos presentados en este artículo permiten determinar de manera exacta la solución gen-
eral de algunas EDO de Riccati cuando no se conoce a priori una solución particular y los coeficientes
de esta EDO no lineal satisfacen algunas de las condiciones establecidas en este artículo. En trabajos
futuros se desea presentar algoritmos de programación numérica en MatLab usando los métodos de
solución presentados en este trabajo para resolver las EDOs no lineales de Riccati.
Agradecimientos. El autor agradece los comentarios y sugerencias de los evaluadores asignados por la Revista digital
Matemática, Educación e Internet a la versión inicial de este artículo, ya que permitieron mejorar y clarificar la notación y
metodología propuestaeneste artículo.

−( )
dx B (x)
Bibliografía
[1] Reid, William Thomas. "Riccati differential equations". Academic Press. 1972.
[2] Rainville, Earl David. "Intermediate Course in Differential Equations." John Wiley &Sons. 1943
[3] Boyce, W. E., and DiPrima, R. C. "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems".
John Wiley &Sons . 1997.
[4] Simmons, George F."Differential Equations with Applications and Historical Notes". McGraw-Hill. 1991.
[5] Zwillinger, Daniel. "Handbookof Differential Equations". Academic Press.1997.
[6] Sugai, Iwao. A class of solvedRiccati’s equations. Electrical Communication. Vol37, N 1. 1961.
[7] Nagle, R. Kent, andSaff, Edward B., and Snider, Arthur David. "Fundamentals of Differential Equations
and Boundary Value Problems." Addison-Wesley. 2012.
[8] Murphy, George Moseley."Ordinary differential equations and their solutions". Van NostrandReinhold
Company. 1960
Apéndice: Prueba de los teoremas propuestos.
Demostración (Teorema1.1). Si los coeficientes satisfacen la expresión 1.3 entonces la EDO no lineal
dada en 1.1 se puede reescribir como
A (x) f J (x) + A (x)
d
Σ
C (x)
Σ
=B (x) ( f (x))2 + C (x) f (x)
A (x)
d
Σ
f (x) +
C (x)
Σ
=B (x) f (x)
Σ
f (x) +
C (x)
Σ
,
dx
haciendo el cambio de variable
B (x) B (x)
se obtiene que
y (x) = f (x) +
C (x)
B (x)
A (x)
d
y(x) =B (x)
Σ
y (x) −
C (x)
Σ
y(x)
(1.7)
dx B (x)
=B (x) (y (x))2 − C (x) y (x)
esta nueva EDO no lineal se puede reescribir como sigue
A (x)
yJ (x)
(y (x))2
1
+ C (x)
y (x)
= B (x),
la cual corresponde a una EDO de Bernoulli. Entonces haciendo el cambio de variable
u x =
1
y (x)
y uJ (x) =
yJ
(x)
(y (x))2

A x( )
= −( )
u (x) = exp
.∫
C (x)
dx
Σ Σ∫
B (x)
exp
.
−
∫
C (x)
dx
Σ
dx + E∗
Σ
.
− A (x)
dx
A (x)
exp − A (x)
dx
dx D (x)
la EDO se convierte en
A (x) uJ (x) − C (x) u (x) = B (x) .
Esta EDO es lineal y usando el factor integrante
µ(x) = exp
.
−
∫
C (x)
dx
Σ
se llega a la siguiente solución
Luego
A (x)
. ∫
C (x)
ΣΣ
A (x)
∫
B (x)
A (x)
. ∫
C (x)
Σ Σ−1
donde E ∈ R y sustituyendo en 1.7 se tiene lo que se quería demostrar.
Demostración ( Teorema 1.2 ) Si los coeficientes satisfacen la expresión 1.4 entonces al dividir la EDO
no lineal dada en 1.1 por ( f (x))2 s
A (x)
f J (x) 1 1
= B (x) + C (x) + D(x)
( f (x))2 f (x) ( f (x))2
g (x) =
1
f (x)
la EDO no lineal se convierte en
y gJ
x
f J (x)
( f (x))2
−A (x) gJ (x) = D (x) (g (x))2 + C (x) g (x) + B (x) .
De manera análoga a la metodología usada en el Teorema anterior, la EDO no lineal dada en 1.1 se
puede reescribir como
−A (x) gJ (x) − A (x)
d
Σ
C (x)
Σ
=D (x) (g (x))2 + C (x) g (x)
−A (x)
d
Σ
g (x) +
C (x)
Σ
=D (x) g (x)
Σ
g (x) +
C (x)
Σ
,
dx
D (x)
y (x) = g (x) +
C (x)
D (x)
D (x)
(1.8)
,dxy (x) = exp E −

= −( )
A x( )
B x( )
. Σ
B x( )
B x( )
u (x) = exp
.
−
∫
C (x)
dx
Σ Σ∫
D (x)
exp
.∫
C (x)
dx
Σ
dx + E∗
Σ
ΣΣ Σ Σ 1
se obtiene que
−A (x)
d
y (x) =D (x)
Σ
y (x) −
C (x)
Σ
y (x)
dx D(x)
=D (x) (y (x))2 − C (x) y (x),
esta última EDO no lineal se puede reescribir como sigue
yJ ( x) 1
−A (x)
(y (x))2
+ C (x)
y (x)
= D (x)
la cual corresponde a una EDO de Bernoulli. Haciendo el cambio de variable
u (x) =
1
y (x)
y uJ
x
yJ (x)
(y (x))2
usando el factor integrante
se llega a la siguiente solución
A (x) uJ (x) + C (x) u (x) = D (x)
µ(x) = exp
.∫
C (x)
dx
Σ
luego
y (x) = exp
A (x)
C (x)
dx E +
A (x)
A (x)
D (x)
exp
A (x)
A (x)
C (x)
dx dx
−
,
A (x)
donde E ∈ R, sustituyendo en 1.8 se tiene lo que se quería demostrar.
Demostración (Teorema1.3) Si los coeficientes satisfacen la expresión 1.5 entonces la EDO no lineal
dada en 1.1 se puede reescribir como
A (x) f J (x) =B (x)
Σ
( f (x))2 +
D (x)
Σ
+ C (x) f (x)
=B (x)
Σ
f (x) −
D (x)
2
B (x)
+ C (x) f (x) + 2
.
D (x)
B (x) f (x),
se obtiene que
y (x) = f (x) −
.
D (x)
, (1.9)
.∫
∫ .∫

B x( )
−( )
B x( )
.
µ( )
(y (x))2 B (x) y (x)
B (x)
dx
A (x)
Σ
yJ (x) +
d
.
D (x)
Σ
=B (x) (y (x))2 + C (x)
Σ
y (x) +
.
D (x)
Σ
dx B (x) B (x)
+ 2
.
D (x)
B (x)
Σ
y (x) +
.
D (x)
Σ
,
B (x)
después de algunas operaciones y simplificando se llega a
B (x)
A (x) yJ (x) =B (x) (y (x))2 +
Σ
C (x) − 2B (x)
.
D (x)
Σ
y (x)
A (x)
yJ (x)
−
Σ
C (x) + 2B (x)
.
D (x)
Σ
1
= B (x),
u x =
1
y (x)
y uJ (x) =
yJ
(x)
(y (x))2
A (x) uJ (x) +
Σ
C (x) + 2B (x)
.
D (x)
Σ
u (x) = B (x) .
µ(x) = exp
.∫
C (x)
dx
Σ
exp
.
2
∫
B (x)
.
D (x)
dx
Σ
,
al sustituir la expresión 1.5 se llega a
A (x) A (x) B (x)
x =2
D(x)
,
B (x)
por lo tanto, se obtiene la siguiente solución
u (x) =
.
B (x)
Σ∫
B (x)
.
D (x)
dx + E∗
Σ
.
Luego
D (x) A (x) B (x)
.
D (x)
Σ ∫
B (x)
.
D (x)
Σ−1
,
A (x)B (x)
y (x) = E −

= −( )
D x( )
. Σ
D x( )
D x( )
D x( )
= −( )
D (x) y (x)
Demostración (Teorema1.4) Si los coeficientes satisfacen la expresión 1.6 entonces al dividir la EDO no
lineal dada en 1.1 por ( f (x))2 se llega a
A (x)
f J (x) 1 1
= B (x) + C (x) + D(x)
( f (x))2 f (x) ( f (x))2
g (x) =
1
f (x)
la EDO no lineal se convierte en
y gJ
x
f J (x)
( f (x))2
−A (x) gJ (x) = D (x) (g (x))2 + C (x) g (x) + B (x) .
Esta última EDO no lineal se puede reescribir como
−A (x)gJ (x) = D (x)
Σ
(g (x))2 +
B (x)
Σ
+ C (x) g (x)
=D (x)
Σ
g (x) −
B (x)
2
D (x)
+ C (x)g (x) + 2
.
B (x)
D (x) g (x),
se obtiene que
y (x) = g (x) −
.
B (x)
, (1.10)
−A (x)
Σ
yJ (x) +
d
.
B (x)
Σ
=D (x) (y (x))2 + C (x)
Σ
y (x) +
.
B (x)
Σ
dx D(x) D(x)
+ 2
.
B (x)
D (x)
Σ
y (x) +
.
B (x)
Σ
,
D (x)
después de algunas operaciones y simplificando se llega a
D (x)
−A (x) yJ (x) =D (x) (y (x))2 +
Σ
C (x) + 2D (x)
.
B (x)
Σ
y (x)
yJ (x)
−A (x) −
Σ
C (x) + 2D (x)
.
B (x)
Σ
1
= D (x),
u (x) =
1
y (x)
y uJ
x
yJ (x)
(y (x))2
(y (x))2

D x( )
.
µ( )
D (x)
dx
A (x) uJ (x) −
Σ
C (x) + 2D (x)
.
B (x)
Σ
u (x) = D (x) .
µ(x) = exp
.
−
∫
C (x)
dx − 2
∫
D (x)
.
B (x)
dx
Σ
,
al reemplazar la expresión 1.6 se llega a
A (x) A (x) D (x)
x =2
B (x)
,
D (x)
por lo tanto, se obtiene la siguiente solución
u (x) =
.
D (x)
Σ∫
D (x)
.
B (x)
dx + E
Σ
.
Luego
B (x) A (x) D (x)
.
B (x)
Σ ∫
D (x)
.
B (x)
Σ−1
,
A (x)D (x)
y (x) = E +

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