Metodo o Simulacion de Montecarlo
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La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que utiliza modelos matemáticos y computadoras para imitar el comportamiento aleatorio de sistemas reales. Se desarrolló originalmente para el proyecto de la bomba atómica y permite introducir el riesgo en la valoración de proyectos de inversión mediante la simulación de muestras aleatorias. Actualmente, herramientas como @Risk Simulator permiten análisis de variables y escenarios para la toma de decisiones financieras.
Metodo o Simulacion de Montecarlo
- 2. ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).
- 3. ¿Dónde se desarrollo? El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
- 4. Permite que: La Simulación de Monte Carlo es una técnica que permite llevar a cabo la valoración de los proyectos de inversión considerando que una, o varias, de las variables que se utilizan para la determinación de los flujos netos de caja no son variables ciertas, sino que pueden tomar varios valores. Por tanto, se trata de una técnica que permite introducir el riesgo en la valoración de los proyectos de inversión. La técnica de la simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a través del estudio de una muestra, que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar, o cuando la experimentación no es posible, o es muy costosa.
- 6. Aplicación del Método Montecarlo Para las finanzas el Método Montecarlo es aplicable a fin de poder realizar un análisis del riesgo de un portafolio de inversión, el comportamiento de índices bursátiles o las perspectivas del agregado económico de un país. Actualmente y gracias al desarrollo de software se cuenta con herramientas potentes para realizar simulaciones y planteamiento de escenarios, algunas de las más populares son las siguientes: @Risk Simulator Ambas herramientas nos proporcionan un soporte en base a Excel para el análisis de variables, de tal forma que nos pueden ayudar en la toma de decisiones.
- 7. Conclusiones El Método Montecarlo es útil para establecer probabilidades y definir escenarios de actuación. El objetivo de este método no es el de brindar decisiones sino apoyar a la toma de estas. Existen diversos programas de soporte para problemas complejos, será cuestión del analista elegir aquel que se adecúe mejor a sus necesidades.